시계열 데이터1 [예제] 시계열 Data로부터 Transfer Entropy 구하기 정보 엔트로피를 소개하는 글에서 언급되었던 Transfer entropy. 수식과는 다르게 실제로 구하는 방법은 감이 쉽게 오지 않는다. 그래서 관련 예제를 정리해본다. 잠깐 복습을 하자면, Transfer entropy는 특정 시간의 data의 값이 이전 자신이 지녔던 값과 관련 있는지, 아니면 다른 data에 더 관련을 지니고 있는지 확률을 통해 정량화한 값이다. 더 간단히 예를 들어보자면, 두 시계열 데이터 X, Y가 있을 때, 특정 시간 t의 X의 값이 X의 이전 값보다 Y의 이전 값으로 설명이 더 잘된다면, Y의 값이 다음 time step의 X의 값에 영향을 미치고 있는 것으로 판단해 볼 수 있다. 식으로 나타내자면, 다음과 같다. X_t+1의 값이 X_t(k), 즉, 이전 X값을 k개 모아 .. 2019. 2. 19. 이전 1 다음